تطوير أنظمة التداول
عندما يتعلق الأمر بالنظم التجارية، يبدو أن الجميع يبحثون عن & كوت؛ الكأس المقدس & كوت ؛. كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع، أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام، لن تتبع قواعدها أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟
عندما دخلت لأول مرة الأعمال التجارية لتدريب التجار، فإن معظم الناس يعتقدون أن نظام التداول كان مؤشرا. & مداش؛ فان K. ثارب.
هناك الناس هناك الذين هم مهووسون:
العثور على الأسهم التي من شأنها أن تجعل لهم ثروة، كما لو كان هناك بعض السحر الطريقة يمكن للمرء أن تفعل ذلك في الواقع. تطوير نظام التداول إلى حد الكمال، دون الحصول على أي وقت مضى حول التداول الفعلي. العثور على النظام المثالي & لدكو؛ & رديقو؛ مجرد البحث عن شخص ليقول لهم ما يجب القيام به.
هل تتصل بأي من هذه الأمثلة؟
كل تاجر يحتاج إلى استراتيجية أو نظام لتشكيل إطار لتداولها. دون وسيلة للتكرار لتحديد وتنفيذ الصفقات، لا يمكن أبدا أن يكون أداء ثابت. في الأساس، النظام الخاص بك هو خارطة الطريق التي توجه التداول الخاص بك ويبقيك من اتخاذ القرارات عندما تكون أقل قدرة على القيام بذلك. يمكن أن يكون التداول مرهقا. فمن السهل أن يصرف. تستمر الحياة بغض النظر عما يفعله السوق. إذا سمعت أنباء عن تغيير السوق، أو كنت تعمل في وقت متأخر من أجل موعدك المقبل، كنت من غير المحتمل أن تتخذ قرارات جيدة حول الصفقات الخاصة بك.
ولكن لا يمكنك التجارة فقط أي نظام. كثير من الناس يجعلون من الخطأ في الاعتقاد بأن نظام التداول هو شيء يمكنك فقط لدكو؛ شراء في مربع، & رديقو؛ شيء أن أشخاص آخرين مع مهارات تقنية محددة أو المعرفة السرية من الأسواق يمكن أن تخلق لك. ليس كذلك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن بعد شراء واحدة، فإن المتداول النموذجي لا تتبع ذلك أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لم يصلح لهم وأسلوبهم في التداول.
واحدة من أكبر أسرار التداول الناجح هو العثور على نظام التداول الذي يناسبك شخصيا. تطوير النظام الخاص بك يسمح التوافق مع المعتقدات الخاصة بك، والأهداف، والشخصية، والحواف.
لماذا يجب عليك تطوير النظام الخاص بك.
قد تفكر، & كوت؛ لماذا يجب علي تطوير نظامي الخاص؟ أليس من السهل أن تذهب فقط لشراء نظام مع نتائج ثبت؟ & كوت؛ عندما يقوم شخص آخر بتطوير نظام لك، فأنت لا تعرف ما هي التحيزات التي قد تكون لديهم. تم تصميم معظم برامج تطوير النظام لأن الناس يريدون أن يعرفوا الإجابة المثالية للأسواق. انهم يريدون أن تكون قادرة على التنبؤ بالأسواق تماما. يمكنك شراء البرمجيات الآن لبضع مئات من الدولارات التي من شأنها أن تسمح لك لتراكب العديد من الدراسات على بيانات السوق الماضية. في غضون بضع دقائق، يمكنك أن تبدأ في الاعتقاد بأن الأسواق يمكن التنبؤ بها تماما و [مدش]؛ اعتقاد خطير من شأنها أن تبقى معك حتى تحاول التجارة في السوق الحقيقية بدلا من السوق الأمثل تاريخيا. وانتهى العديد من حسابات التداول إلى الهبوط بسبب هذا التفكير. واحد & لدكو؛ بالتأكيد شيء & رديقو؛ التجارة وضعت دون الموقف المناسب التحجيم يمكن أن يمسح بعض التجار تماما للخروج من اللعبة.
وماذا لو كان الشخص الذي يزاول النظام هو مجرد المسوق الكبير الذي يجعل المال من بيع أنظمة بدلا من التداول الفعلي؟ كيف تعرف؟
في تجربة فان، عدد قليل جدا من الناس لديهم أنظمة جيدة حقا، واحدة من وظائفه هو تعليم التجار ما يلزم لتطوير نظام كامل لأنفسهم. إنها العلوم الصاروخية. فإنه يأخذ فقط الالتزام والمعرفة الصحيحة.
أنت لا تحتاج إلى مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات.
فكرة أن تحتاج مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات لتطوير النظام الخاص بك هو واحد من أكبر المفاهيم الخاطئة هناك.
حتى لو وجدت أجهزة الكمبيوتر أو الرياضيات أو أي شيء مرعب الميكانيكية، لا يزال بإمكانك تحديد كيف وما تريد التجارة، وهو الأساس وراء تطوير النظام الخاص بك. في الواقع، أنت الشخص الوحيد الذي يعرف حقا ما سيعمل لك.
والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره حول تطوير النظام هو أن استراتيجية التداول هي التي أثيرت من قبلك بحيث تناسب معتقداتك، يريد، الرغبات والاحتياجات. يمكنك استئجار شخص آخر لحاسبتك الاستراتيجية إذا لم تتمكن من القيام بذلك الجزء بنفسك. هناك الكثير من المبرمجين هناك الذين سوف نفعل ذلك لك. تذكر فقط أنه ليس كل أنظمة التداول حتى يجب أن تكون محوسبة في المقام الأول! في الواقع، وقد صممت الناس واختبارها أنظمة التداول الناجحة لسنوات باليد. أجهزة الكمبيوتر تجعل الأمور أسرع وأسرع وأكثر كفاءة، ولكنها ليست ضرورية للغاية إلا إذا وجدت أن لديك لاستخدام واحد من أجل أن تشعر بالثقة حول التداول الخاص بك (إذا كنت لا توافق على هذا التأكيد، وربما كنت بحاجة إلى اختبار الكمبيوتر ليشعر مريحة، وربما كنت تعتقد أنه عندما يولد الكمبيوتر الأرقام، فمن أكثر دقة).
إذا كنت حقا فهم ما هو نظام التداول هو حقا، وهذا سيكون كل معنى. فإنه ليس معقدة إلا إذا اخترت لجعله كذلك!
فما هو نظام التداول؟
ما يعتقده معظم الناس بأنه نظام تجاري، فان ستدعو استراتيجية التداول التي تتكون من سبعة أجزاء:
شروط الإعداد. إشارة دخول. أسوأ حالة وقف الخسارة. إعادة الدخول عند الاقتضاء. عمليات جني الأرباح. خوارزمية تحديد حجم الموضع. أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة (إذا لزم الأمر).
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأسهم، هناك 7000 زائد الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز للحد من هذا العدد إلى 50 أسهم أو أقل. ربما أنها قد تبحث عن الأسهم التي هي كبيرة & لدكو؛ القيمة، & رديقو؛ أو الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق، أو الأسهم التي تدفع أرباحا عالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تفي بالشاشة الأولية وتستخدمها لتحديد الوقت الذي قد تدخل فيه الموضع & مداش؛ سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن استخدامها للدخول، ولكنها عادة ما تنطوي على نوع من التحرك في الاتجاه الذي يحدث بعد حدوث إعداد معين.
وقف الوقائي هو أسوأ حالة الخسارة كنت ترغب في تجربة. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في التجارة لفترة طويلة (أي انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم)، أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك. الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد، وأنها لا تذهب إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك.
استراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان، عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لم تكن مشمولة من قبل الإعداد الأصلي و شروط الدخول. وبالتالي، تحتاج إلى التفكير في معايير إعادة الدخول.
يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. مخارجك تتحكم سواء كنت كسب المال في السوق أو لديك خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج، لسبب واحد جيد جدا: كنت لا كسب المال عند دخول السوق، لك كسب المال عند الخروج من السوق. ويركز عدد كبير جدا من الناس فقط على دخول السوق، أو ما يشترونه، وليس على وقت البيع. إذا كنت تقترب من التداول مع استراتيجية الخروج، وسوف تستفيد لك على الفور.
موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب عليك شراء أو لدكو؛ كم & رديقو؛ يجب عليك الاستثمار في أي تجارة معينة. فمن خلال وضع التحجيم التي سوف تلبي أهدافك.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة. العديد من التجار المحترفين لديهم أنظمة متعددة تعمل في أطر زمنية متعددة على العديد من الأسواق للمساعدة في تعويض الاعتماد الهائل للمحفظة لنظام واحد الاتجاه التالي.
يجب أن يعكس النظام المعتقدات الخاصة بك (أي من أنت تاجر وكشخص). كثير من الناس يبحثون فقط عن & لدكو؛ أي نظام يعمل، & رديقو؛ ولكن إذا كان نظام التداول الخاص بك لا يتطابق مع معتقداتك حول الأسواق، سوف تجد في نهاية المطاف وسيلة لتخريب التداول الخاص بك.
ما هو أكثر من ذلك، فإن معظم الناس لم تأخذ حقا الوقت للتفكير من خلال ما يريدون حقا من تجارتهم في المقام الأول. ليس لديهم أهداف محددة في الاعتبار. إنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك، ولكنهم لا يفعلون ذلك حقا. لديهم مجرد مفهوم غامض في رؤوسهم أنهم & كوت؛ تريد أن تجعل الكثير من المال، & كوت؛ ولكن الأهداف هي 50٪ من تصميم نظام يناسب لك.
أمثلة للأهداف المحتملة:
أريد أن أصبح تاجر بدوام كامل صنع 30٪ سنويا لعملائي مع الخسائر المحتملة لا أكبر من نصف ذلك. أريد أن أقضي أقل من ثلاث ساعات في الأسبوع على التداول والحصول على أقصى قدر من العائد من النظام الخاص بي. بينما أنا & [رسقوو]؛ د ترغب في تقليل الجانب السلبي، وأنا على استعداد للمخاطر مهما كان الأمر للحصول على أقصى قدر من العائدات، بما في ذلك فقدان كل شيء. أريد الحد من عمليات السحب إلى أكثر من 20٪. أنا & رسكو؛ d ترغب في جعل كل ما أستطيع، ولكن التقليل من عمليات السحب هو هدفي الرئيسي.
لا يوجد نظام هو آلة صنع المال التي يمكن تشغيلها والطباعة النقدية إلى الأبد. ويجب تقييم النظم وتنقيحها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وفي حين أن هناك طرقا لقياس جودة النظام، فإنك لن تتاجر أبدا بالنظام بشكل صحيح إذا كنت لا تشعر بالراحة في التداول عليه، تماما كما قد تواجهك مشكلة في اتباع نصيحة النشرات الإخبارية لأنك لا تشعر بالراحة في اتخاذ بعض الإجراءات الصفقات التي نوصي بها.
تحسين أداء التداول الخاص بك لن يأتي من بعض المؤشرات التي تتنبأ بشكل أفضل في السوق. لأنه يأتي من تعلم فن التداول وفهم كيفية إنشاء نظام التداول الذي يناسب رغباتك، الاحتياجات، الرغبات ونمط الحياة.
لذا اسأل نفسك، كم من الوقت والمال أنا على استعداد لانقاص محاولة التجارة أنظمة الآخرين؟
سألني أحد المتداولين العظميين مرة واحدة ما أردت أن يقوم به نظامي، وأجبت على الغموض عن أداء السوق. دفعني للحصول على إحصاءات الأداء كنت بعد، وقلت له ما كانت عليه، ولكن قلت أنني بحاجة لمعرفة ما سيقوم به النظام أولا. وقال لي أساسا أن كان لي إلى الوراء. وقال تحديدا على وجه التحديد لبدء مع الأداء كنت أتوقع وتصميم نظام لهذه المواصفات. & مدش]؛ فرانك غالوتشي.
مورد جيد لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك الصفحة الرئيسية الدراسة.
الحصول على جميع الفوائد من سنوات الدكتور فان ثارب من النمذجة التجار وأبحاثه حول كيفية تطوير أنظمة التداول مربحة. استنتاجه من هذا البحث هو أن الشخص العادي ليس لديه فرصة في تجارة مربحة لأنه يركز على كل الأشياء الخاطئة.
لن تتعلم هذه المعلومات في مشاهدة الأخبار المالية أو قراءة المجلات المالية أو قراءة الصحف المالية الرئيسية، لأن وسائل الإعلام ستتجاهل تماما أهم جوانب تطوير النظام.
هذا البرنامج يساعدك على تحديد أي نوع من نظام التداول سوف تناسبك شخصيا وكيفية إنشائه. تعلم القليل المعروفة، أسرار الحراسة عن كثب التي لم تنشر في الكتب وأنك لا من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ عليهم.
يحتوي هذا البرنامج على 20 اسطوانة صوتية: 11 قرص مدمج من مواد جديدة و 9 أقراص مدمجة من دورة الدراسة المنزلية الكلاسيكية التي تغطي المعلومات لم تعد تدرس في ورشة عمل تطوير النظم لدينا.
حتى أفضل، لدينا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام & كوت؛ كيفية تطوير أنظمة التداول الرابحة التي تناسبك. & كوت؛ لمعرفة المزيد، انقر هنا.
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة؟ و هو المكافأة المحتملة يستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛ ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال و هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في البريد الإلكتروني الأسبوعي لفان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.
تطوير أنظمة التداول
هذا هو الأول من سلسلة من 3 أجزاء التي كتبت في منتدى مالي في 1 أبريل 2001. تحرير خفيف.
في كتابة هذه المقالة هناك افتراض مهم واحد أدليت به - أنك تاجر تقني. والسبب في أن هذه المادة كلها حول تطوير أنظمة التداول باستخدام مؤشرات التحليل الفني. دعونا أولا تحديد ما هو التداول، ونظام والتحليل الفني بحيث يكون لدينا فهم مشترك.
ما هو التداول؟
وقد تم مناقشة الكثير أو افتراضات بشأن ما هو التداول وما هو الاستثمار. القاموس لديها هذه المعاني:
التداول: للمشاركة في البيع والشراء من أجل الربح.
الاستثمار: الالتزام (المال أو رأس المال) من أجل الحصول على عائد مالي.
لذلك، ما هو الفرق؟ أنا حقا لا أستطيع أن أقول. يفسر البعض التداول على المدى القصير مع الاستثمار على المدى الطويل. قد يكون هذا متسقا مع القاموس الذي يبدو أنه يعني أن التداول ينطوي على المزيد من الشراء والبيع في حين أن الاستثمار هو شراء وعقد. ولكن عندما يتعلق الأمر بتطوير الأنظمة التجارية، لا يوجد في الواقع فرق بين الاثنين. لماذا ا؟ سأترك هذا لك لمعرفة.
ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هنا لا يعني برامج الكمبيوتر. وهذا يعني نهج أو منهجية التداول؛ خطة تجارية. هذه الخطة التجارية تحتوي على جميع قواعد متى لشراء ومتى لبيع، وكم من رأس المال إلى خطر الخ ويمكن إدارة يدويا ولكن بالطبع سيكون أكثر كفاءة لتشغيل هذا على جهاز كمبيوتر. هناك برامج الكمبيوتر التي سوف تفعل ذلك، رهنا ببعض المدخلات منك. لذلك لا تقلق أنك لست C / C ++ أو مبرمج فيسوال باسيك.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني يدرس نشاط سعر السوق. عند العمل مع مؤشرات التحليل الفني، يعتقد أن العوامل المختلفة التي تؤثر على السوق - أساسيات، سياسية، اقتصادية، وما إلى ذلك - تنعكس في سعر ذلك السوق. من خلال مراقبة السعر، يمكن تحديد إجراءات السوق (أو الاتجاهات) التي تستجيب للعرض والطلب.
التحليل الفني لا يتعلق عموما بأسباب حركة سعرية معينة، ولكن فقط مع حركة السعر نفسها والأنماط النامية التي يمكن أن تساعد في تحديد الطريقة التي قد يتحرك بها السوق. ويمكن تعريف هذا النوع من التحليل على أنه نهج للتنبؤ بالسوق يشمل تقييم أسعار السوق الحالية والتاريخية، والحجم، وفي حالة العقود الآجلة، والفائدة المفتوحة.
إن & كوت؛ الاتجاه & كوت؛ مفهوم أساسي في التحليل الفني، مبني على فرضية أن الاتجاه يتحرك في اتجاه معين لديه احتمال أكبر للاستمرار في هذا الاتجاه من عكس. ولكن في نهاية المطاف عكس. التحليل الفني يمكن أن تساعدك على تحديد الاتجاهات في وقت مبكر من التنمية من أجل التجارة بنجاح في اتجاه تلك الاتجاهات. ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد علامات الانتكاس الاتجاه.
تقنيات التحليل الفني هي الأدوات المستخدمة لدراسة إجراءات السوق. يتم تطبيقها على الرسوم البيانية لمساعدتك على رؤية البصر العمل في السوق.
وبسبب الأسباب الأساسية، تنعكس العوامل السياسية والاقتصادية في حركة الأسعار التقنية، وهذا ما أوضحه ريتشارد دبليو شاباكر. لاحظ أن إدواردز وماجي اعترف في كتابهما، التحليل الفني للاتجاهات الأسهم، أن أعمالهم استندت إلى البحوث التي قام بها ششباكر.
& كوت؛ في سجل هذا التداول يتم جلب جميع هذه العوامل الأساسية كثيرة ومتنوعة، يتم تقييمها وترجيحها تلقائيا وتسجيلها في صافي الرصيد على الرسم البياني للسهم.
التداول في أي أسهم هو إلى حد كبير نتيجة لتأثير هذه العوامل الأساسية كان على كل مشتري والبائع من كل سهم من الأسهم. إن الرسم البياني للسهم هو سجل مصور لهذه التجارة، بحيث يكون في حد ذاته انعكاسا لجميع تلك العوامل الأخرى، ومن وجهة النظر التقنية البحتة، لا بد من الاهتمام بنفسه بهذه الاعتبارات الأساسية.
اثنين مفاهيم هامة.
الآن بعد أن اتفقنا على هذا التعريف، سوف نذهب إلى المادة المناسبة - تطوير أنظمة التداول. عندما تقوم بتطوير أنظمة التداول، هناك نوعان من المفاهيم لديك لفهم.
أكثر من نوع واحد من السوق.
المفهوم الأول هو أنه ليس هناك نوع واحد فقط من السوق. أنا لا أتحدث عن مختلف الأسهم، السلع، العقود الآجلة المالية أو أسواق الصرف الأجنبي. ولكن ذلك في سوق الأوراق المالية في بلد معين، وهناك أكثر من نوع واحد فقط من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة. هذا ما اعنيه. الآن هذا مهم جدا لأنه لا يوجد نظام واحد يمكن أن تعمل بشكل جيد في جميع أنواع ثلاثة من السوق. والمفتاح هو تطوير واحد يعمل بشكل جيد في واحد والحد من الخسائر الخاصة بك في اثنين آخرين. هذا هو مفهوم أساسي ولكن مهم جدا من شأنها أن توفر لك الكثير من الصداع في وقت لاحق. حتى ما إذا كنت تتداول الأسهم والسلع، ومعدل الفائدة أو النقد الأجنبي، ضمن كل من هذه الساحة لا تزال هناك ثلاثة أنواع من السوق.
أنظمة التداول مصنوعة من أجزاء.
المفهوم الثاني هو أنك لا تحتاج إلى نهج تطوير النظام ككل في البداية. وبعبارة أخرى، قد يكون لديك فكرة لإشارة دخول فقط وليس لديهم فكرة حتى الآن كيف كنت ترغب في الخروج. على الرغم من أن فكرتك لنظام غير كاملة، وهذا لا يعني أنك لا يمكن المضي قدما لتطوير النظام الخاص بك. يمكنك البدء في تطوير إدخالاتك حتى تعمل بشكل جيد. طوال هذا، يمكنك استخدام أي إشارة خروج فقط لغرض الاختبار والعمل على إدخالات الخاص بك. عندما تكون راضيا عن الإدخالات الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك المضي قدما للعمل على إشارة الخروج. أو يمكنك أيضا أن تبدأ مع مخارج إذا تشير تجربتك إلى أن إشارة الخروج يمكن أن تعمل على وتحسينها. ثم انتقل إلى تطوير الإدخال الخاص بك. أو قد يكون لديك إشارات دخول مختلفة ترغب في اختبارها مع إشارات خروج مختلفة. انها حقا لا يهم الطريقة التي. تذكر أن أنظمة التداول تتكون من أجزاء يمكن تجريدها وفحصها بشكل فردي.
تحديد نوع السوق.
مختلف التجار لديهم مختلف النفسية والعاطفية الماكياج. فهي تأتي من خلفية مختلفة، نشأت في مختلف البلدان والمجتمعات والأسر. حتى التوائم نشأت في نفس العائلة سوف تطور سلوك مختلف. لا يوجد شخصان على حد سواء. لذلك، يجب أن تقرر نوع السوق الذي تريد التجارة لأن هذا سيحدد نوع الأنظمة التي سيتم تطويرها. وبمجرد فهم هذه النقطة الهامة، سوف تفهم لماذا يجب على الناس أن يتاجروا بشكل مختلف. أنت لن تقع في التفكير الخاطئ في كثير من الأحيان أنه عندما كنت شراء وشخص آخر يبيع في نفس الوقت و / أو السعر، أن واحد سيكون على حق والآخر خاطئ. سوف تفهم بوضوح جدا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في السوق وأي سوء فهم هذا هو نتيجة للتعتيم الناجم عن العقل المبتهج. التخلص من هذا الوهم وسوف تحصل على الكثير من الحكمة لمعرفة نفسك وتجنب التعرض للذبح في السوق كما كنت السفر في هذه الرحلة مدى الحياة ليكون تاجر أفضل.
ثم سيكون لديك الثقة والإيمان في النظم التي تتطور، وتكون على ثقة لمتابعة من خلال الصفقات الخاصة بك عندما يتحدث الآخرون مقابل مواقفك. هذه المحادثات لن يثير لك. سوف تجنب الخطأ من طلب الآخرين لآرائهم حول مواقفك. يمكنك إجراء الصفقات الخاصة بك على أساس إشارات الدخول وهذه هي الآراء الصالحة الوحيدة، لا شيء آخر المسألة. كم عدد المرات التي كنت قد اهتزت من مواقفك فقط للعثور على السوق ذهب طريقك؟ سوف تتعلم أيضا عدم التعليق على مواقف الآخرين لأنك تعرف على وجه اليقين كنت لا تعرف أسبابها للحرف وكنت لا تريد أن تؤثر بوقاحة قراراتهم.
لمساعدتك في أن تقرر لنفسك ما هو نوع من السوق الذي تريد التجارة، دعونا نلقي نظرة على عينة من كل منهما. إذا كنت قد نظرت في المخططات السعر بما فيه الكفاية، وكنت قد لاحظت بالفعل ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة.
دعونا ننظر في كل واحد منهم والأنظمة التي هي مناسبة.
هذا هو واحد حيث تتكون التحركات من زيادة مستمرة أو انخفاض في السعر. الشكل 1 هو مثال.
الشكل 1. تتجه السوق.
وقد ظلت هذه السوق في اتجاه صعودي منذ نحو تسعة أشهر منذ حزيران / يونيه 2000. ويتسم اتجاه الأسعار بتحركات مستدامة مع تصحيحات صغيرة قصيرة الأجل. هذا هو حلم التاجر الاتجاه تتحقق.
تم تصميم أنظمة تتجه للاستفادة من التحركات كبيرة تتجه. فهي النوع الأكثر شعبية من الأنظمة لأنه حلم كل تاجر للقبض على الاتجاه، للسماح المدى الربح. ولكن، للأسف، هذه هي أيضا أصعب الأنظمة للتجارة. كم عدد التجار الذين يستطيعون مقاومة الربح؟ مع عبارات الصيد مثل 'انها لم يكن من الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك،' 'ربح صغير هو أفضل من خسارة' وما إلى ذلك، كيف التجار من أي وقت مضى الذهاب للسماح لها المدى الربح؟ وعندما كنت مشوية أن تحتاج إلى معرفة نسبة المخاطر / مكافأة الخاص بك، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك هدف السعر، كيف أنت من أي وقت مضى للسماح للربح تشغيل يتجاوز الهدف السعر؟ لا يمكن. إذا كنت تريد حقا السماح بتشغيل الربح الخاص بك، لا يمكن أن يكون لها هدف السعر، وأنك لن تعرف المخاطر الخاصة بك / نسبة المكافأة. سيكون لديك خطر محددة مسبقا ولكن ليس المكافأة الخاصة بك. فإن السوق تحديد المكافأة بالنسبة لك وهذا هو اتخاذ الرعاية من قبل إشارات الخروج الخاصة بك.
يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك. فمن الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك إذا كان النظام الخاص بك لا علمك إشارة الخروج. ربح صغير ليس أفضل من خسارة لأنه ليس هناك ضمان متأكد من أن أرباحا صغيرة سوف تتحول إلى خسارة، فمن فقط الخوف الخاص بك أقول لك ذلك! ربح صغير يمكن أن تنمو إلى ربح كبير فقط عندما تعطى الفرصة. سيقوم النظام الخاص بك رعاية هذا. لا يوجد جشع المعنية.
ومع ذلك، لوحظ أن اتجاه الأسواق فقط حوالي 15٪ إلى 20٪ من الوقت. إذا لم تكن من الناحية النفسية والعاطفية قوية للسماح تشغيل الربح الخاص بك، فإنك لن تولد ما يكفي من الأرباح من الاتجاهات لتعويض جميع الخسائر سوف تعاني 80٪ إلى 85٪ من الوقت عندما تحصل على سوط المنشورة، لتحويل في صافي الأرباح. لذلك ليس فقط يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك، يجب أن يكون لديك أيضا تقنيات إدارة الأموال الصارمة في مكان كعنصر هام من النظام الخاص بك للحد من الخسائر. وتتمثل أولويتكم في تحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما تدخل الأسواق في الاتجاهات وتقليل الخسائر خلال تلك الأوقات عندما تصبح الأسواق جانبية أو تصبح متقطعة.
إذا كنت تستطيع التغلب على هذه العقبات ثم يمكنك التفكير في أنظمة الاتجاه التجاري. نظم الاتجاه يمكن أن تكون مربحة جدا عموما. هذا ما يفسر لماذا كثير من الناس يريدون التجارة بها.
السوق الجانبي هو واحد حيث يتحرك السعر مع صعودا وهبوطا الحركات الصغيرة داخل الاتجاه الجانبي العام. هذه التحركات صعودا وهبوطا هي ضئيلة ليتم اعتبارها الاتجاهات. انظر الشكل 2.
الشكل 2. السوق الجانبي.
في هذا الرسم البياني، تحرك السعر جانبيا لمدة تسعة أشهر تقريبا من مايو / أيار إلى أوائل نوفمبر / تشرين الثاني 2000. وهذا هو نوع السوق الذي ستفشل فيه أنظمة الاتجاه، ولكن في حالة أداء نوع الدعم والمقاومة.
أنظمة الدعم والمقاومة.
واستنادا إلى ملاحظة أن الأسواق تميل إلى التحرك دون اتجاهات حوالي 80٪ إلى 85٪ من الوقت، والهدف من أنظمة الدعم والمقاومة هو للقبض على التحركات الصغيرة صعودا وهبوطا الأسعار. هذه الأنظمة تحاول شراء منخفضة بيع عالية، وبالتالي تتداول أساسا ضد تحركات الأسعار. أكبر مشكلة مع هذا النوع من الأنظمة هو أنك سوف يكون اختيار قمم وقيعان. لذلك يكون مستعدا للأسعار للذهاب ضدك. يمكنك شراء منخفضة بيع عالية ولكن السوق يستمر يستمر ضدك. يمكنك شراء منخفضة والسوق يستمر يستمر أقل. كنت تأخذ خسائر صغيرة حتى يتحول السوق صعودا لصالحك ويعطيك تجارة مربحة. والعكس بالعكس عند بيع عالية. منذ السوق يصبح بسرعة ذروة الشراء أو ذروة البيع، وسوف يغيب عن التحركات الاتجاه الكبير لأن النظام الخاص بك سوف يأخذك في وقت مبكر، وقطع الربح الخاص بك عندما تكون هناك اتجاهات ومن ثم جعل لكم التجارة ضد هذا الاتجاه.
بسبب تصميم لشراء منخفضة بيع عالية، وهذا النوع من النظم الحفاظ على تقصير السوق عندما يكون هناك اتجاه صعودي والحفاظ على شراء السوق عندما يكون هناك اتجاه هبوطي. لذلك فإنها عادة ما تنتج أرباحا صغيرة ولكن خسائر كبيرة.
وبما أن معظم الناس يحبون شراء منخفضة بيع عالية، واختيار قمم وقيعان، وهذا النوع من النظم تميل إلى أن يكون نفسيا وعاطفيا أسهل للتجارة وإن لم يكن بالضرورة الأكثر ربحية. أيضا اللجنة والانزلاق يمكن أن تأكل في الأرباح بسبب زيادة وتيرة الصفقات.
كما يشار أحيانا إلى السوق المتقلبة كسوق متقلبة. كما يوحي الاسم، فإنه يقطع حول في قفزات الأسعار حادة عادة ما تتميز الثغرات. والشكل 3 مثال على أحد هذه الأسواق.
الشكل 3. السوق متقلبة.
تقلب نظام اندلاع.
هذا النوع من النظام يستفيد من القفزات السعرية الحادة في سوق متقلبة أو متقلبة. وهو يقيس التقلبات الأخيرة ثم يحاول التداول على الهبوط مع زيادة التقلب بسبب التوسع في الأسعار. تميل الصفقات الناتجة عن أنظمة التقلب إلى أن تكون قصيرة الأجل مع الخروج إما بناء على مقياس معين للتحرك السعري أو على عدد معين من الأيام في التجارة. وعادة ما تكون الأرباح في التجارة صغيرة. وبما أن معظم وقتك سوف تنفق في انتظار انقطاع الأسعار، فإن هذه الأنظمة تبقيك خارج السوق أكثر من مرة. قد تشمل بعض طرق التداول لهذا النوع من السوق، على سبيل المثال لا الحصر، فتح الفجوة أو الزيادة المفاجئة في النطاق اليومي.
واحدة من نكسة هذا النظام هو إذا لم يكن هناك، أو محدودة، من خلال المتابعة في اتجاه اختراق السعر، فإن هذا النظام تفشل. لذلك أنت حقا بحاجة إلى تحديد سوق متقلبة جدا للتجارة بشكل صحيح هذا النظام لتحقيق أرباح متسقة.
ويصف التجار في الولايات المتحدة العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية كنوع متقلب من السوق. أنا لم تفعل مثل هذا البحث في مؤشر بورصة سنغافورة الآجلة. هل تعتقد أنه يمكن أن يميز واحد أيضا؟
وسوف أختتم الجزء الأول هنا ولكن قبل أن أفعل، أود أن أترك لكم مع 2 الرسوم البيانية من الولايات المتحدة أغست اليابان Ґ، انظر الشكل 4، وأطلب منكم سؤالين آخرين بالإضافة إلى السؤالين الذي سألته في وقت سابق:
لماذا تعتقد أن التاجر أ والتاجر ب لديهما وجهات نظر متباينة عندما يكون كلاهما متداولين جبي؟
هل توافق على أن كلا الحقين في آرائهما وكلاهما لا يزال يمكن أن يكون التداول مربحة في الاتجاه المعاكس من بعضها البعض، واحد شراء في حين أن الآخر بيع؟
الشكل 4. نفس السوق، واثنين من التجار مع اثنين من وجهات نظر مختلفة وبعد الصحيح.
في الجزء 1 اليوم، لقد غطينا:
ما هو التداول؟
ما هو نظام التداول؟
ما هو التحليل الفني؟
اثنين مفاهيم هامة.
- ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطع.
- تطوير نظام التداول في أجزاء.
تحديد نوع السوق.
في الجزء 2، سوف نستمر في تصميم واختبار نظام متجه. وسوف ندرس أيضا تقرير أداء النظام في النظام.
هام: يتم توفير هذه المخططات والتعليقات كتعليم حول كيفية استخدام التحليل الفني. التحليل الفني & أمب؛ البحوث ليست مستشار الاستثمار ونحن لا ندعي أن تكون واحدة. ولا ينبغي تفسير هذه المخططات والتعليقات على أنها مشورة استثمارية أو أي خدمة استثمار أخرى غير الغرض المقصود أصلا كما هو موضح هنا.
كوبيرايت © 1998 - 2018، تيشنيكال أناليسيس & أمب؛ ابحاث. كل الحقوق محفوظة.
جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية لأصحابها.
ترميز أنظمة التداول.
بقلم جوستين كويبر.
كيف يتم إنشاء أنظمة التداول الآلي؟
سيركز هذا البرنامج التعليمي على الجزءين الثاني والثالث من هذه العملية، حيث يتم تحويل القواعد الخاصة بك إلى رمز يمكن لبرنامج التداول الخاص بك فهمه واستخدامه.
المميزات والعيوب.
النظام الآلي يأخذ العاطفة والعمل المزدحم من التداول، والذي يسمح لك بالتركيز على تحسين الاستراتيجية الخاصة بك وقواعد إدارة الأموال. وبمجرد تطوير نظام مربح، فإنه لا يتطلب أي عمل من جانبك حتى يكسر، أو ظروف السوق تتطلب التغيير. سلبيات:
إذا لم يتم ترميز النظام واختباره بشكل صحيح، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة بسرعة كبيرة. في بعض الأحيان من المستحيل وضع قواعد معينة في التعليمات البرمجية، مما يجعل من الصعب تطوير نظام التداول الآلي. في هذا البرنامج التعليمي سوف تتعلم كيفية تخطيط وتصميم نظام التداول الآلي، وكيفية ترجمة هذا التصميم إلى التعليمات البرمجية التي سوف تفهم الكمبيوتر الخاص بك، وكيفية اختبار خطتك لضمان الأداء الأمثل، وأخيرا، كيفية وضع النظام الخاص بك للاستخدام.
تطوير أنظمة التداول
هذا هو آخر سلسلة من 3 أجزاء التي كتبت في منتدى مالي في 3 يونيو 2001. تحرير خفيف.
وربما كان هذا هو الجزء الأكثر صعوبة للكتابة. ولكن ما سأقدم لكم اليوم سوف تجلب لك بالتأكيد أقرب إلى التداول مربحة. لا، فإنه ليس نظام التداول السري. كما أنه لا يعيد اكتشاف بعض المؤشرات السرية المحجزة. ولكن إذا كنت تريد أن تلتقط من هنا واستكشاف المزيد من ذلك، أستطيع أن أؤكد لكم أنك سوف تكون أكثر منهجية ومنضبطة من ذي قبل والأهم من ذلك بكثير أكثر ربحية في التداول الخاص بك. سوف تجد أيضا لماذا الكأس المقدسة لا يمكن العثور عليها في المؤشرات أو أنظمة التداول. هذا هو المكان الخطأ للنظر في المقام الأول. وبغض النظر عن صعوبة طرح الموضوع، سأحاول أن يكون واضحا قدر الإمكان. أنا أيضا تعلم معك وأنا أكتب هذا.
ويتطلب الجزء الثالث أن تكون قد اتبعت الجزءين 1 و 2 حتى قبل أن ننتقل إلى المقال المناسب، سأقدم الروابط إلى الجزءين 1 و 2 والإضافات التكميلية. يرجى قراءتها إذا كنت قد غاب عنها أو إذا كنت بحاجة إلى تجديد.
أود أن أكرر هنا فوائد التداول الاستراتيجي التي هي مفيدة جدا في تصحيح الأساليب العشوائية للتجارة أن الكثير منا نقوم به. وبدون ذلك لا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية لتقييم أنظمة التداول الخاصة بك كمحفظة واحدة، وليس وجبات الطعام.
فوائد التداول الاستراتيجي.
لديك نظام التداول الخاص بك الذي يتوافق مع ماكياج النفسي والعاطفي الخاص بك. فمن النظام الخاص بك لذلك كنت مرتاحا ويمكن أن تتبع النواتج القادمة منه. أنت لا تخضع للقرارات العاطفية تحفيز من لحظة، وبالتالي يمكن أن تقلل من وإدارة الإجهاد. لديك معايير الدخول والخروج الخاصة بك التي صممتها بنفسك والتي كنت قد تحققت من خلال اختبار القيام به البيانات التاريخية. لديك كل المعلومات الهامة المتعلقة بأداء نظام التداول الخاص بك أن يضمن ليس فقط كنت رسملة كافية للتجارة مع ولكن يتم إدارة المخاطر الخاصة بك أيضا. سوف تكسب أنت حسنات الثقة في نظام التداول الخاص بك ونفسك للتداول بطريقة منضبطة جدا.
الجمع بين أنظمة التداول في محفظة.
في الجزء 3، ونحن سوف تجلب نظام التداول خطوة واحدة بيج إلى الأمام من خلال الجمع بينهما في محفظة. هناك بعض الطرق لإنشاء محفظة. ويشار إلى ذلك أيضا بصيغة المحفظة:
نظام واحد ينطبق على أسواق متعددة. أنظمة متعددة تطبق على سوق واحد. أنظمة متعددة في أسواق متعددة. نظام واحد المطبق على أشهر تسليم متعددة من نفس أداة الآجلة اندمجت في سوق واحد مستمر.
وسأستمر في نظام الاتجاه الذي تم إدخاله في الجزء 2 والاستفادة منه. Taking the same system, I will apply it on multiple markets - five to be exact - in the short-term interest rate futures market of Canada Bankers Acceptance, US Eurodollar, UK Short Sterling, EU Euribor and the EuroSwiss.
Since I will be applying the same system to five markets, I will be using format 1. This format is often considered to be one of the more robust applications of system testing and trading. This is because if the same system is applied to several markets generating profitable results, this may be considered to be more statistically significant than results obtained from applying the system to only one market. Limitation is that optimal results are sacrificed to find a system that is viable across multiple markets.
Applying The Trend System to the Five Markets.
The markets are spread across different countries hence the profits and losses are also reflected in different currencies. In order that these profits and losses be combined and evaluated in total, I have to apply the respective exchange rates to convert the tick value and the trading system parameters to show in US$. The base currency will be US$. The exchange rate used are:
The parameters for the trend system are the same for all markets. They are 10 ticks for Money Management Stops, 40 ticks for BreakEven Floor and 100 ticks for Trailing Floor. Trailing retracement is 20 percent. The parameters for the technical indicators are also constant. The moving averages are 5 and 20 days while the slow stochastic is 5 day. Account size is the same as in Part 2 which is US$20,000 equally allotted to all five markets at US$4,000 each. Basically all these are unchanged from Part 2.
For continuity of historical data, I am using the backward-adjusted 3rd delivery contract month for all the five markets. Usually for short-term interest rate futures, the 2nd contract delivery is the most active but it is always the further delivery months where trends are more pronounced. However, they would not be as active as the front delivery months.
This will provide the data for trading evaluation. I am using data starting from Jan 1996 as this will give at least five years of data, which should be sufficient for testing and evaluation. So while in Part 2, I used the outright Eurodollar Sep 2001 contract, now with the backward adjusted 3rd delivery contract the result is bound to be different. With this in mind, let's see what are the results thrown up by the five markets.
The Individual Market Results.
I am sure you are anxious to know how they performed. The following are the respective Equity Curves for 1994-1996. As you will see, three are profitable and two are not.
Figure 1. Equity Curve for Bankers Acceptance.
Figure 2. Equity Curve for Eurodollar.
Figure 3. Equity Curve for Euribor.
Figure 4. Equity Curve for EuroSwiss.
Figure 5. Equity Curve for Short Sterling.
Now that we have seen how the trend system fare in the five markets, let us look at some important numbers. Refer to Table 1 below.
Table 1. Individual Market Performance.
This table does show some interesting things about the trend system's performance. I did not perform any optimization on the system for the purpose of seeing the results when the system is raw and without refinement or improvement.
The Net Profit column is self-explanatory. The Win, Loss and % Profitable columns show how reliable the trades are. Naturally a higher % Profitable number the better.
Average monthly return (%) minus the risk-free rate (in this case 5%) divided by the standard deviation of monthly returns. The higher the number, the greater the return in relation to the risk. This calculation is based on the last 36 months. A number of 1 indicates a good system and a higher number will be better. Only Euribor has a good number of 1.11. Even though Eurodollar and EuroSwiss are profitable, the Sharpe Ratio are 0.89 and 0.85 respectively. Certainly an area to improve to make the system better. Needless to say, the numbers for Bankers Acceptance and Short Sterling are not good.
This is a proprietary index of RINA System. It combines select net profit, time in the market, and drawdown calculations into a single reward/risk ratio. The larger the number the more efficient the system. This performance measure is a trade-based statistic as opposed to equity based measures of performance such as the Sharpe Ratio. Look for a system with an index of 200 or more. الصيغة هي:
RINA Index = (Select Net Profit)/((Average Drawdown) x (Percent time in the market))
Select Net Profit.
This figure artificially adjusted the system's results by removing all positive and negative outlier trades. The final figure presents a net profit devoid of aberration trades. Systems that are heavily dependent upon outlier trades will have dramatically different select net profit results than the systems that do not. A trade is considered to be an outlier if it's profit/loss is greater than three standard deviations away from the average. A trader may also want to pay attention to whether or not the model is attempting to systematically capture returns from "outlier" or rare events when using this information to make value judgments about systems.
The average maximum open loss (whether realized or unrealized at the time) of all the trades.
Percent in the Market.
Divides the test period by total time in the market to produce the percentage of time spent in the market.
While this index does provide some very useful input, I think for the trend system the index is likely to be low for two reasons. The first is that the system try to catch trends and stay the course (letting profit run). This means that the Percent in the Market number will be big. The second reason is that the occasional big profits from trend moves are treated as outliers and excluded in the Select Net Profit. Still, this is a good Index to have. Perhaps we can try to make the number bigger somehow by improving the trading system. One area that is immediately obvious is the Average Drawdown. After you understand Entry and Exit Efficiency that are explained below, you will know that by improving the Entry and Exit Efficiency to push the Average Drawdown number smaller, the RINA Index number will increase. We never know if we don't try, isn't it?
Exit Efficiency is defined as a maximum possible realized difference in prices from a trade that has the trade exit price expressed as a part of the total profit potential during that trade. Exit Efficiency shows how well a system exits a trade. If a trade is long - how close an exit to the highest point within the trading period, if a trade is short - to the lowest point within the trading period. The following formula is used to compute Exit Efficiency for a trade.
Entry Efficiency = Maximum Possible Difference in Prices For This Entry/Profit Potential.
Maximum Possible Difference in Prices For This Entry is the difference between the Highest Close Price (for Long Trade or the Lowest Close Price for Short Trade) and Entry Price.
For Long Trades.
Entry Efficiency = (HighestPrice - EntryPrice)/(HighestPrice - LowestPrice).
For Short Trades.
Entry Efficiency = (EntryPrice - LowestPrice)/(HighestPrice - LowestPrice).
A good Entry Efficiency number is at least 60 percent or higher. Only EuroSwiss meet this criteria at 68.17 percent. Even the most profitable Euribor is below this marker at 58.43 percent. Obviously improvement in this department is required.
Exit Efficiency = Maximum Possible Difference in Prices For This Exit/Profit Potential.
For Long Trades.
Exit Efficiency = (ExitPrice - LowestPrice)/(HighestPrice - LowestPrice).
For Short Trades.
Exit Efficiency = (HighestPrice - ExitPrice)/(HighestPrice - LowestPrice).
Similarly to Entry Efficiency, a good number is also 60 percent or higher. The trend system fare very badly here. The biggest number is a lowly 26.27 percent in Euribor while the Banker Acceptance number is well…6.08 percent. Definitely a lot of work must be done in this area to improve the profitability.
Evaluating the Portfolio.
Now you may be wondering what is the performance result of all five markets combined in total as one portfolio. The individual performance summary reports generated by TradeStation 2000i were imported into and combined by Portfolio Evaluator 2000 on a bar-by-bar basis in order to calculate values such as Maximum Equity Drawdown for the portfolio, Sharpe Ratio, RINA Index and many others, just like in the individual reports and more.
The results of certain risk measures for the portfolio, once combined, may be smaller or greater than the individual reports. Therefore, portfolios have the potential to yield higher or lower risk than any of the individual markets that comprise the portfolio. Analysis of the reports are done bar-by-bar which is the only means to understand precisely the effect of combining systems or markets or both.
For example, let us look at the Maximum Equity Drawdown of trend system in the five individual markets. See Table 2.
Table 2. Max Equity Drawdown.
Without bar-by-bar analysis, there is no way to know the portfolio Maximum Equity Drawdown during the period for which the portfolio was tested and evaluated. Okay now the combined portfolio equity curve and system analysis you must be waiting for. See Figure 6 and 7 respectively.
Figure 6. Equity Curve of the combined Portfolio.
Figure 7. Portfolio System Analysis.
With the advantage of bar-by-bar analysis, we are able to find out whether the five markets tend to:
1. offset each other in regards to drawdown.
2. experience drawdown simultaneously there bigger portfolio drawdown.
3. experience profits run up simultaneously thereby bugger portfolio run-up.
Figure 8 is the correlation analysis of the five markets.
Figure 8. Correlation Analysis.
As can be seen, the five markets are NOT closely correlated which is good. A coefficient of 1 means identical monthly equity movement. Do note that these numbers are not correlation analysis of price movement but they are of Monthly Equity change. The highest value is 0.3309 between 3 (EI - Euribor) and 4 (ES - EuroSwiss). I suspect that these coefficient numbers may be high if the portfolio comprises of all Singapore stocks.
Portfolio Profit Contribution.
So where do the profits come from. Of course it is easy to visualize since there are only five markets and only three return profits. If the portfolio comprises of a lot more markets, say twenty or more, then a pie chart like the one in Figure 9 will be very helpful.
Figure 9. Portfolio Profit Contribution.
Finally, an update of Table 1 and 2 to include the respective portfolio numbers. Obviously, we need to notch up the Sharpe Ratio to at least 1 from 0.92. A lot of work is needed in the RINA Index value of -30.74. Entry Efficiency of 54.23 is lower than the ideal minimum of 60 percent while Exit Efficiency is a low low 14.63 precent.
Table 3. Portfolio Performance.
Table 4 shows that taken as a combined performance and analyzed bar-by-bar, the portfolio suffers a Maximum Equity Drawdown of - US$6,219 as compared against the individual total of - US$16,265 when added up. There are indeed some offset and all the drawdown do not occur at the same time.
Table 4. Portfolio Maximum Drawdown.
We can see that when a trading system is applied on separate individual markets with the appropriate portfolio and money management tools, you can identify the various different numbers that are thrown up. Some may be good while some poor. Also revealed are the system weakness and strength. Combining the separate systems and/or market into a portfolio, we can take advantage of the bar-by-bar uncorrelated movement to good advantage. When we may suffer a loss, another system within the portfolio is generating profit in an uncorrelated manner. Overall, we may find that the risk can be lower trading a combined portfolio than to trade and monitor the systems or market separately. In other words risks are not incrementally added up but cleverly sieved out by the use of proper portfolio and money management techniques.
I stated in the beginning of this article that this is probably the most difficult to write and now at the end of this article, I still hold the same view. What I have touched is only very superficial. There are a lot more numbers to look at. I would very much like to include Underwater Equity Curve that is so very important but that will make the article too long.
I would like to thank both James Goldcamp and Leo J. Zamansky of RINA Systems who have given me useful and invaluable pointers in portfolio and money management techniques that help me a long way in writing this article. As a result, I have decided that it would be helpful to you if I included in the combined portfolio some markets that the trend system is not profitable to give an idea on what real-life trading is like and how it will show up.
I have come to the end of this series of three articles.
Important: These charts and commentaries are provided as an education on how technical analysis can be used. Technical Analysis & Research is not an Investment Advisor and we do not claim to be one. These charts and commentaries are not to be construed as investment advice or any other investment service other than the originally intended purpose as stated here.
Copyright © 1998 - 2018, Technical Analysis & ابحاث. كل الحقوق محفوظة.
All product names are trademarks of their respective owners.
أنظمة التداول: ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هو ببساطة مجموعة من القواعد المحددة، أو المعلمات، التي تحدد نقاط الدخول والخروج لأسهم معينة. هذه النقاط، والمعروفة باسم إشارات، وغالبا ما تكون علامة على الرسم البياني في الوقت الحقيقي، ودفع التنفيذ الفوري للتجارة.
المتوسطات المتحركة (ما) مؤشر التذبذب العشوائي القوة النسبية بولينجر باندز & ريج؛ وفي كثير من الأحيان، سيتم الجمع بين شكلين أو أكثر من هذه المؤشرات في إنشاء قاعدة. على سبيل المثال، يستخدم نظام كروس أوفر مابين متوسطين متحركين، على المدى الطويل والقصير، لإنشاء قاعدة: "يشتري عندما يعبر المدى القصير فوق المدى الطويل، ويبيع عندما يكون العكس صحيحا". وفي حالات أخرى، تستخدم القاعدة مؤشرا واحدا فقط. على سبيل المثال، قد يكون للنظام قاعدة تحظر أي عملية شراء ما لم تكن القوة النسبية أعلى من مستوى معين. بل هو مزيج من كل هذه الأنواع من القواعد التي تجعل نظام التداول.
لأن نجاح النظام العام يعتمد على مدى جودة أداء القواعد، تجار النظام قضاء الوقت الأمثل من أجل إدارة المخاطر، وزيادة المبلغ المكتسب في التجارة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ويتم ذلك عن طريق تعديل معلمات مختلفة داخل كل قاعدة. على سبيل المثال، لتحسين نظام كروسوفر ما، فإن المتداول اختبار لمعرفة أي المتوسطات المتحركة (10 يوما، 30 يوما، وما إلى ذلك) تعمل بشكل أفضل، ومن ثم تنفيذها. ولكن التحسين يمكن أن يحسن النتائج من خلال هامش صغير فقط - انها مزيج من المعلمات المستخدمة التي ستحدد في نهاية المطاف نجاح النظام.
يأخذ كل العاطفة من التداول - وغالبا ما استشهد العاطفة باعتبارها واحدة من أكبر العيوب من المستثمرين الأفراد. المستثمرون غير القادرين على التعامل مع الخسائر الثانية تخمين قراراتهم وينتهي بهم المطاف فقدان المال. من خلال اتباع صارم لنظام ما قبل المتقدمة، يمكن للتجار النظام تتخلى عن الحاجة إلى اتخاذ أي قرارات. وبمجرد تطوير النظام وتأسيسه، فإن التداول ليس تجريبي لأنه آلي. عن طريق خفض على عدم الكفاءة البشرية، يمكن للتجار النظام زيادة الأرباح.
أنظمة التداول معقدة - وهذا هو أكبر عيب. في المراحل التنموية، تتطلب أنظمة التداول فهما متينا للتحليل الفني، والقدرة على اتخاذ قرارات تجريبية ومعرفة دقيقة لكيفية عمل المعلمات. ولكن حتى لو كنت لا تطوير نظام التداول الخاص بك، فمن المهم أن تكون على دراية المعلمات التي تشكل واحد كنت تستخدم. اكتساب كل هذه المهارات يمكن أن يكون تحديا.
هذا هو الأول من سلسلة من 3 أجزاء التي كتبت في منتدى مالي في 1 أبريل 2001. تحرير خفيف.
في كتابة هذه المقالة هناك افتراض مهم واحد أدليت به - أنك تاجر تقني. والسبب في أن هذه المادة كلها حول تطوير أنظمة التداول باستخدام مؤشرات التحليل الفني. دعونا أولا تحديد ما هو التداول، ونظام والتحليل الفني بحيث يكون لدينا فهم مشترك.
ما هو التداول؟
وقد تم مناقشة الكثير أو افتراضات بشأن ما هو التداول وما هو الاستثمار. القاموس لديها هذه المعاني:
التداول: للمشاركة في البيع والشراء من أجل الربح.
الاستثمار: الالتزام (المال أو رأس المال) من أجل الحصول على عائد مالي.
لذلك، ما هو الفرق؟ أنا حقا لا أستطيع أن أقول. يفسر البعض التداول على المدى القصير مع الاستثمار على المدى الطويل. قد يكون هذا متسقا مع القاموس الذي يبدو أنه يعني أن التداول ينطوي على المزيد من الشراء والبيع في حين أن الاستثمار هو شراء وعقد. ولكن عندما يتعلق الأمر بتطوير الأنظمة التجارية، لا يوجد في الواقع فرق بين الاثنين. لماذا ا؟ سأترك هذا لك لمعرفة.
ما هو نظام التداول؟
نظام التداول هنا لا يعني برامج الكمبيوتر. وهذا يعني نهج أو منهجية التداول؛ خطة تجارية. هذه الخطة التجارية تحتوي على جميع قواعد متى لشراء ومتى لبيع، وكم من رأس المال إلى خطر الخ ويمكن إدارة يدويا ولكن بالطبع سيكون أكثر كفاءة لتشغيل هذا على جهاز كمبيوتر. هناك برامج الكمبيوتر التي سوف تفعل ذلك، رهنا ببعض المدخلات منك. لذلك لا تقلق أنك لست C / C ++ أو مبرمج فيسوال باسيك.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني يدرس نشاط سعر السوق. عند العمل مع مؤشرات التحليل الفني، يعتقد أن العوامل المختلفة التي تؤثر على السوق - أساسيات، سياسية، اقتصادية، وما إلى ذلك - تنعكس في سعر ذلك السوق. من خلال مراقبة السعر، يمكن تحديد إجراءات السوق (أو الاتجاهات) التي تستجيب للعرض والطلب.
التحليل الفني لا يتعلق عموما بأسباب حركة سعرية معينة، ولكن فقط مع حركة السعر نفسها والأنماط النامية التي يمكن أن تساعد في تحديد الطريقة التي قد يتحرك بها السوق. ويمكن تعريف هذا النوع من التحليل على أنه نهج للتنبؤ بالسوق يشمل تقييم أسعار السوق الحالية والتاريخية، والحجم، وفي حالة العقود الآجلة، والفائدة المفتوحة.
إن & كوت؛ الاتجاه & كوت؛ مفهوم أساسي في التحليل الفني، مبني على فرضية أن الاتجاه يتحرك في اتجاه معين لديه احتمال أكبر للاستمرار في هذا الاتجاه من عكس. ولكن في نهاية المطاف عكس. التحليل الفني يمكن أن تساعدك على تحديد الاتجاهات في وقت مبكر من التنمية من أجل التجارة بنجاح في اتجاه تلك الاتجاهات. ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد علامات الانتكاس الاتجاه.
تقنيات التحليل الفني هي الأدوات المستخدمة لدراسة إجراءات السوق. يتم تطبيقها على الرسوم البيانية لمساعدتك على رؤية البصر العمل في السوق.
وبسبب الأسباب الأساسية، تنعكس العوامل السياسية والاقتصادية في حركة الأسعار التقنية، وهذا ما أوضحه ريتشارد دبليو شاباكر. لاحظ أن إدواردز وماجي اعترف في كتابهما، التحليل الفني للاتجاهات الأسهم، أن أعمالهم استندت إلى البحوث التي قام بها ششباكر.
& كوت؛ في سجل هذا التداول يتم جلب جميع هذه العوامل الأساسية كثيرة ومتنوعة، يتم تقييمها وترجيحها تلقائيا وتسجيلها في صافي الرصيد على الرسم البياني للسهم.
التداول في أي أسهم هو إلى حد كبير نتيجة لتأثير هذه العوامل الأساسية كان على كل مشتري والبائع من كل سهم من الأسهم. إن الرسم البياني للسهم هو سجل مصور لهذه التجارة، بحيث يكون في حد ذاته انعكاسا لجميع تلك العوامل الأخرى، ومن وجهة النظر التقنية البحتة، لا بد من الاهتمام بنفسه بهذه الاعتبارات الأساسية.
اثنين مفاهيم هامة.
الآن بعد أن اتفقنا على هذا التعريف، سوف نذهب إلى المادة المناسبة - تطوير أنظمة التداول. عندما تقوم بتطوير أنظمة التداول، هناك نوعان من المفاهيم لديك لفهم.
أكثر من نوع واحد من السوق.
المفهوم الأول هو أنه ليس هناك نوع واحد فقط من السوق. أنا لا أتحدث عن مختلف الأسهم، السلع، العقود الآجلة المالية أو أسواق الصرف الأجنبي. ولكن ذلك في سوق الأوراق المالية في بلد معين، وهناك أكثر من نوع واحد فقط من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة. هذا ما اعنيه. الآن هذا مهم جدا لأنه لا يوجد نظام واحد يمكن أن تعمل بشكل جيد في جميع أنواع ثلاثة من السوق. والمفتاح هو تطوير واحد يعمل بشكل جيد في واحد والحد من الخسائر الخاصة بك في اثنين آخرين. هذا هو مفهوم أساسي ولكن مهم جدا من شأنها أن توفر لك الكثير من الصداع في وقت لاحق. حتى ما إذا كنت تتداول الأسهم والسلع، ومعدل الفائدة أو النقد الأجنبي، ضمن كل من هذه الساحة لا تزال هناك ثلاثة أنواع من السوق.
أنظمة التداول مصنوعة من أجزاء.
المفهوم الثاني هو أنك لا تحتاج إلى نهج تطوير النظام ككل في البداية. وبعبارة أخرى، قد يكون لديك فكرة لإشارة دخول فقط وليس لديهم فكرة حتى الآن كيف كنت ترغب في الخروج. على الرغم من أن فكرتك لنظام غير كاملة، وهذا لا يعني أنك لا يمكن المضي قدما لتطوير النظام الخاص بك. يمكنك البدء في تطوير إدخالاتك حتى تعمل بشكل جيد. طوال هذا، يمكنك استخدام أي إشارة خروج فقط لغرض الاختبار والعمل على إدخالات الخاص بك. عندما تكون راضيا عن الإدخالات الخاصة بك، يمكنك بعد ذلك المضي قدما للعمل على إشارة الخروج. أو يمكنك أيضا أن تبدأ مع مخارج إذا تشير تجربتك إلى أن إشارة الخروج يمكن أن تعمل على وتحسينها. ثم انتقل إلى تطوير الإدخال الخاص بك. أو قد يكون لديك إشارات دخول مختلفة ترغب في اختبارها مع إشارات خروج مختلفة. انها حقا لا يهم الطريقة التي. تذكر أن أنظمة التداول تتكون من أجزاء يمكن تجريدها وفحصها بشكل فردي.
تحديد نوع السوق.
مختلف التجار لديهم مختلف النفسية والعاطفية الماكياج. فهي تأتي من خلفية مختلفة، نشأت في مختلف البلدان والمجتمعات والأسر. حتى التوائم نشأت في نفس العائلة سوف تطور سلوك مختلف. لا يوجد شخصان على حد سواء. لذلك، يجب أن تقرر نوع السوق الذي تريد التجارة لأن هذا سيحدد نوع الأنظمة التي سيتم تطويرها. وبمجرد فهم هذه النقطة الهامة، سوف تفهم لماذا يجب على الناس أن يتاجروا بشكل مختلف. أنت لن تقع في التفكير الخاطئ في كثير من الأحيان أنه عندما كنت شراء وشخص آخر يبيع في نفس الوقت و / أو السعر، أن واحد سيكون على حق والآخر خاطئ. سوف تفهم بوضوح جدا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في السوق وأي سوء فهم هذا هو نتيجة للتعتيم الناجم عن العقل المبتهج. التخلص من هذا الوهم وسوف تحصل على الكثير من الحكمة لمعرفة نفسك وتجنب التعرض للذبح في السوق كما كنت السفر في هذه الرحلة مدى الحياة ليكون تاجر أفضل.
ثم سيكون لديك الثقة والإيمان في النظم التي تتطور، وتكون على ثقة لمتابعة من خلال الصفقات الخاصة بك عندما يتحدث الآخرون مقابل مواقفك. هذه المحادثات لن يثير لك. سوف تجنب الخطأ من طلب الآخرين لآرائهم حول مواقفك. يمكنك إجراء الصفقات الخاصة بك على أساس إشارات الدخول وهذه هي الآراء الصالحة الوحيدة، لا شيء آخر المسألة. كم عدد المرات التي كنت قد اهتزت من مواقفك فقط للعثور على السوق ذهب طريقك؟ سوف تتعلم أيضا عدم التعليق على مواقف الآخرين لأنك تعرف على وجه اليقين كنت لا تعرف أسبابها للحرف وكنت لا تريد أن تؤثر بوقاحة قراراتهم.
لمساعدتك في أن تقرر لنفسك ما هو نوع من السوق الذي تريد التجارة، دعونا نلقي نظرة على عينة من كل منهما. إذا كنت قد نظرت في المخططات السعر بما فيه الكفاية، وكنت قد لاحظت بالفعل ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطعة.
دعونا ننظر في كل واحد منهم والأنظمة التي هي مناسبة.
هذا هو واحد حيث تتكون التحركات من زيادة مستمرة أو انخفاض في السعر. الشكل 1 هو مثال.
الشكل 1. تتجه السوق.
وقد ظلت هذه السوق في اتجاه صعودي منذ نحو تسعة أشهر منذ حزيران / يونيه 2000. ويتسم اتجاه الأسعار بتحركات مستدامة مع تصحيحات صغيرة قصيرة الأجل. هذا هو حلم التاجر الاتجاه تتحقق.
تم تصميم أنظمة تتجه للاستفادة من التحركات كبيرة تتجه. فهي النوع الأكثر شعبية من الأنظمة لأنه حلم كل تاجر للقبض على الاتجاه، للسماح المدى الربح. ولكن، للأسف، هذه هي أيضا أصعب الأنظمة للتجارة. كم عدد التجار الذين يستطيعون مقاومة الربح؟ مع عبارات الصيد مثل 'انها لم يكن من الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك،' 'ربح صغير هو أفضل من خسارة' وما إلى ذلك، كيف التجار من أي وقت مضى الذهاب للسماح لها المدى الربح؟ وعندما كنت مشوية أن تحتاج إلى معرفة نسبة المخاطر / مكافأة الخاص بك، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك هدف السعر، كيف أنت من أي وقت مضى للسماح للربح تشغيل يتجاوز الهدف السعر؟ لا يمكن. إذا كنت تريد حقا السماح بتشغيل الربح الخاص بك، لا يمكن أن يكون لها هدف السعر، وأنك لن تعرف المخاطر الخاصة بك / نسبة المكافأة. سيكون لديك خطر محددة مسبقا ولكن ليس المكافأة الخاصة بك. فإن السوق تحديد المكافأة بالنسبة لك وهذا هو اتخاذ الرعاية من قبل إشارات الخروج الخاصة بك.
يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك. فمن الخطأ أن تأخذ الربح الخاص بك إذا كان النظام الخاص بك لا علمك إشارة الخروج. ربح صغير ليس أفضل من خسارة لأنه ليس هناك ضمان متأكد من أن أرباحا صغيرة سوف تتحول إلى خسارة، فمن فقط الخوف الخاص بك أقول لك ذلك! ربح صغير يمكن أن تنمو إلى ربح كبير فقط عندما تعطى الفرصة. سيقوم النظام الخاص بك رعاية هذا. لا يوجد جشع المعنية.
ومع ذلك، لوحظ أن اتجاه الأسواق فقط حوالي 15٪ إلى 20٪ من الوقت. إذا لم تكن من الناحية النفسية والعاطفية قوية للسماح تشغيل الربح الخاص بك، فإنك لن تولد ما يكفي من الأرباح من الاتجاهات لتعويض جميع الخسائر سوف تعاني 80٪ إلى 85٪ من الوقت عندما تحصل على سوط المنشورة، لتحويل في صافي الأرباح. لذلك ليس فقط يجب أن تدع تشغيل الربح الخاص بك، يجب أن يكون لديك أيضا تقنيات إدارة الأموال الصارمة في مكان كعنصر هام من النظام الخاص بك للحد من الخسائر. وتتمثل أولويتكم في تحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما تدخل الأسواق في الاتجاهات وتقليل الخسائر خلال تلك الأوقات عندما تصبح الأسواق جانبية أو تصبح متقطعة.
إذا كنت تستطيع التغلب على هذه العقبات ثم يمكنك التفكير في أنظمة الاتجاه التجاري. نظم الاتجاه يمكن أن تكون مربحة جدا عموما. هذا ما يفسر لماذا كثير من الناس يريدون التجارة بها.
السوق الجانبي هو واحد حيث يتحرك السعر مع صعودا وهبوطا الحركات الصغيرة داخل الاتجاه الجانبي العام. هذه التحركات صعودا وهبوطا هي ضئيلة ليتم اعتبارها الاتجاهات. انظر الشكل 2.
الشكل 2. السوق الجانبي.
في هذا الرسم البياني، تحرك السعر جانبيا لمدة تسعة أشهر تقريبا من مايو / أيار إلى أوائل نوفمبر / تشرين الثاني 2000. وهذا هو نوع السوق الذي ستفشل فيه أنظمة الاتجاه، ولكن في حالة أداء نوع الدعم والمقاومة.
أنظمة الدعم والمقاومة.
واستنادا إلى ملاحظة أن الأسواق تميل إلى التحرك دون اتجاهات حوالي 80٪ إلى 85٪ من الوقت، والهدف من أنظمة الدعم والمقاومة هو للقبض على التحركات الصغيرة صعودا وهبوطا الأسعار. هذه الأنظمة تحاول شراء منخفضة بيع عالية، وبالتالي تتداول أساسا ضد تحركات الأسعار. أكبر مشكلة مع هذا النوع من الأنظمة هو أنك سوف يكون اختيار قمم وقيعان. لذلك يكون مستعدا للأسعار للذهاب ضدك. يمكنك شراء منخفضة بيع عالية ولكن السوق يستمر يستمر ضدك. يمكنك شراء منخفضة والسوق يستمر يستمر أقل. كنت تأخذ خسائر صغيرة حتى يتحول السوق صعودا لصالحك ويعطيك تجارة مربحة. والعكس بالعكس عند بيع عالية. منذ السوق يصبح بسرعة ذروة الشراء أو ذروة البيع، وسوف يغيب عن التحركات الاتجاه الكبير لأن النظام الخاص بك سوف يأخذك في وقت مبكر، وقطع الربح الخاص بك عندما تكون هناك اتجاهات ومن ثم جعل لكم التجارة ضد هذا الاتجاه.
بسبب تصميم لشراء منخفضة بيع عالية، وهذا النوع من النظم الحفاظ على تقصير السوق عندما يكون هناك اتجاه صعودي والحفاظ على شراء السوق عندما يكون هناك اتجاه هبوطي. لذلك فإنها عادة ما تنتج أرباحا صغيرة ولكن خسائر كبيرة.
وبما أن معظم الناس يحبون شراء منخفضة بيع عالية، واختيار قمم وقيعان، وهذا النوع من النظم تميل إلى أن يكون نفسيا وعاطفيا أسهل للتجارة وإن لم يكن بالضرورة الأكثر ربحية. أيضا اللجنة والانزلاق يمكن أن تأكل في الأرباح بسبب زيادة وتيرة الصفقات.
كما يشار أحيانا إلى السوق المتقلبة كسوق متقلبة. كما يوحي الاسم، فإنه يقطع حول في قفزات الأسعار حادة عادة ما تتميز الثغرات. والشكل 3 مثال على أحد هذه الأسواق.
الشكل 3. السوق متقلبة.
تقلب نظام اندلاع.
هذا النوع من النظام يستفيد من القفزات السعرية الحادة في سوق متقلبة أو متقلبة. وهو يقيس التقلبات الأخيرة ثم يحاول التداول على الهبوط مع زيادة التقلب بسبب التوسع في الأسعار. تميل الصفقات الناتجة عن أنظمة التقلب إلى أن تكون قصيرة الأجل مع الخروج إما بناء على مقياس معين للتحرك السعري أو على عدد معين من الأيام في التجارة. وعادة ما تكون الأرباح في التجارة صغيرة. وبما أن معظم وقتك سوف تنفق في انتظار انقطاع الأسعار، فإن هذه الأنظمة تبقيك خارج السوق أكثر من مرة. قد تشمل بعض طرق التداول لهذا النوع من السوق، على سبيل المثال لا الحصر، فتح الفجوة أو الزيادة المفاجئة في النطاق اليومي.
واحدة من نكسة هذا النظام هو إذا لم يكن هناك، أو محدودة، من خلال المتابعة في اتجاه اختراق السعر، فإن هذا النظام تفشل. لذلك أنت حقا بحاجة إلى تحديد سوق متقلبة جدا للتجارة بشكل صحيح هذا النظام لتحقيق أرباح متسقة.
ويصف التجار في الولايات المتحدة العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية كنوع متقلب من السوق. أنا لم تفعل مثل هذا البحث في مؤشر بورصة سنغافورة الآجلة. هل تعتقد أنه يمكن أن يميز واحد أيضا؟
وسوف أختتم الجزء الأول هنا ولكن قبل أن أفعل، أود أن أترك لكم مع 2 الرسوم البيانية من الولايات المتحدة أغست اليابان Ґ، انظر الشكل 4، وأطلب منكم سؤالين آخرين بالإضافة إلى السؤالين الذي سألته في وقت سابق:
لماذا تعتقد أن التاجر أ والتاجر ب لديهما وجهات نظر متباينة عندما يكون كلاهما متداولين جبي؟
هل توافق على أن كلا الحقين في آرائهما وكلاهما لا يزال يمكن أن يكون التداول مربحة في الاتجاه المعاكس من بعضها البعض، واحد شراء في حين أن الآخر بيع؟
الشكل 4. نفس السوق، واثنين من التجار مع اثنين من وجهات نظر مختلفة وبعد الصحيح.
في الجزء 1 اليوم، لقد غطينا:
ما هو التداول؟
ما هو نظام التداول؟
ما هو التحليل الفني؟
اثنين مفاهيم هامة.
- ثلاثة أنواع من السوق - تتجه، جانبية ومتقطع.
- تطوير نظام التداول في أجزاء.
تحديد نوع السوق.
في الجزء 2، سوف نستمر في تصميم واختبار نظام متجه. وسوف ندرس أيضا تقرير أداء النظام في النظام.
هام: يتم توفير هذه المخططات والتعليقات كتعليم حول كيفية استخدام التحليل الفني. التحليل الفني & أمب؛ البحوث ليست مستشار الاستثمار ونحن لا ندعي أن تكون واحدة. ولا ينبغي تفسير هذه المخططات والتعليقات على أنها مشورة استثمارية أو أي خدمة استثمار أخرى غير الغرض المقصود أصلا كما هو موضح هنا.
كوبيرايت © 1998 - 2018، تيشنيكال أناليسيس & أمب؛ ابحاث. كل الحقوق محفوظة.
جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية لأصحابها.
ترميز أنظمة التداول.
بقلم جوستين كويبر.
كيف يتم إنشاء أنظمة التداول الآلي؟
سيركز هذا البرنامج التعليمي على الجزءين الثاني والثالث من هذه العملية، حيث يتم تحويل القواعد الخاصة بك إلى رمز يمكن لبرنامج التداول الخاص بك فهمه واستخدامه.
المميزات والعيوب.
النظام الآلي يأخذ العاطفة والعمل المزدحم من التداول، والذي يسمح لك بالتركيز على تحسين الاستراتيجية الخاصة بك وقواعد إدارة الأموال. وبمجرد تطوير نظام مربح، فإنه لا يتطلب أي عمل من جانبك حتى يكسر، أو ظروف السوق تتطلب التغيير. سلبيات:
إذا لم يتم ترميز النظام واختباره بشكل صحيح، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة بسرعة كبيرة. في بعض الأحيان من المستحيل وضع قواعد معينة في التعليمات البرمجية، مما يجعل من الصعب تطوير نظام التداول الآلي. في هذا البرنامج التعليمي سوف تتعلم كيفية تخطيط وتصميم نظام التداول الآلي، وكيفية ترجمة هذا التصميم إلى التعليمات البرمجية التي سوف تفهم الكمبيوتر الخاص بك، وكيفية اختبار خطتك لضمان الأداء الأمثل، وأخيرا، كيفية وضع النظام الخاص بك للاستخدام.
No comments:
Post a Comment